Backtest-Name
OLVOR | System C Backtest 100k
Nachweise
Backtest
Hypothetische Ergebnisse aus dem MetaTrader-5-Strategietester, kein Echtgeldkonto: Eine Strategie wurde auf historischen Kursen durchgespielt, echtes Geld wurde dabei nicht gehandelt. Backtest-Ergebnisse haben naturgemäß ihre Grenzen und sind keine Garantie für künftige Ergebnisse.
Konsistenzprüfungen bestanden
18 von 18 Prüfungen: Die Trade-Tabelle ist vollständig, ihr Kontostand geht auf, und die Zahlen der Zusammenfassung (Netto- und Bruttogewinn, Profitfaktor, Drawdowns, Anzahl der Trades, Serien, Testzeitraum) stimmen mit der Tabelle und untereinander überein. Das zeigt, dass die Datei in sich stimmig ist, nicht, dass die Strategie auf einem Echtgeldkonto genauso abschneidet.
Info
MetaTrader-5-Strategietester
Hebel: 1:500
Testsymbol
Auf diesem Symbol und Zeitrahmen wurde der Test gestartet. In MetaTrader 5 kann eine Strategie im selben Backtest mehrere Symbole handeln, daher kann er auch Trades auf anderen Paaren enthalten: Du findest sie alle unter „Detailauswertung“, nach Symbol.
Kontostatistik
Rendite
Zeitgewichtete Rendite (TWR)
Die TWR misst deine Trading-Performance unabhängig von Ein- und Auszahlungen. Sie zeigt, welche Rendite deine Handelsentscheidungen tatsächlich erzielt haben. Dafür werden die Tagesrenditen deiner Equity-Kurve mit Zinseszins verkettet.
Abs. Rendite
Absolute Rendite
Die absolute Rendite setzt deinen gesamten realisierten Gewinn bzw. Verlust ins Verhältnis zu den Einzahlungen. Formel: (Netto-G/V der geschlossenen Trades / Summe der Einzahlungen) × 100. Auszahlungen fließen über die Gewinnberechnung mit ein.
Ø täglich %
Durchschnittliche Tagesrendite
Die durchschnittliche prozentuale Rendite pro Handelstag. Dafür wird die gesamte zeitgewichtete Rendite durch die Anzahl der Tage mit Handelsaktivität geteilt. So erkennst du, wie ein typischer Handelstag bei dir aussieht.
Ø monatlich %
Durchschnittliche Monatsrendite
Das arithmetische Mittel aller Monatsrenditen. Es zeigt deine durchschnittliche Performance über alle Monate mit Handelsaktivität und hilft dir, realistische monatliche Gewinnziele zu setzen.
Drawdown
Maximaler Drawdown (auf die Equity)
Der größte Rückgang deiner Equity (Kontostand + offener G/V) vom Hoch zum Tief. Er zeigt den höchsten Verlust ab einem Höchststand, bevor ein neues Hoch erreicht wird. Ein niedrigerer Drawdown spricht für besseres Risikomanagement. Unrealisierte Gewinne und Verluste offener Positionen sind hier eingerechnet.
DD auf Kontostand
Maximaler Drawdown (auf den Kontostand)
Der größte Rückgang vom Hoch zum Tief, gemessen nur am Kontostand, also ohne Gewinne und Verluste offener Positionen. Er zeigt den tatsächlich realisierten Drawdown aus geschlossenen Trades. Er gilt als konservativer als der Equity-Drawdown, weil vorübergehende unrealisierte Verluste nicht zählen.
Kontostand
Equity
Höchststand $
Höchststand
Der höchste Equity-Stand, den dein Konto je erreicht hat, also dein Allzeithoch vor allen späteren Drawdowns. Daran siehst du, wie weit du von deiner besten Performance entfernt bist.
Gewinn
Einzahlungen
Auszahlungen
Historienqualität
Historienqualität
Der Wert zeigt, wie genau die Kurshistorie war, mit der der Strategietester gearbeitet hat, so wie im Bericht angegeben. 99–100 % heißt: Der Test lief mit echten Ticks. Bei niedrigeren Werten wurden die Kurse teilweise aus Bars simuliert, die Ergebnisse sind dann weniger verlässlich.
Wachstum
+25000.44%
Monatsrenditen
Performance nach Monaten und Tagen aufgeschlüsselt
| Jahr | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | +3.80% | +22.07% | -11.01% | +4.66% | +12.95% | -5.75% | +17.41% | +11.97% | -0.05% | +6.36% | +13.51% | -3.87% | +91.61% |
| 2021 | +4.68% | +11.63% | -1.51% | +2.31% | +2.35% | +9.85% | -0.72% | +21.72% | -8.42% | +7.61% | +2.55% | +15.16% | +86.20% |
| 2022 | -1.61% | +14.28% | +2.27% | -1.43% | +12.73% | -5.75% | +19.16% | +13.59% | -4.11% | +2.56% | -2.96% | +0.46% | +56.27% |
| 2023 | +20.40% | -3.03% | +16.60% | +8.20% | +1.02% | -5.65% | +2.62% | -7.32% | +20.59% | +15.80% | +11.07% | +16.32% | +140.87% |
| 2024 | +4.88% | +12.24% | +16.44% | +25.26% | -0.59% | +2.92% | +27.58% | -9.99% | +11.47% | +14.90% | +8.36% | +5.77% | +196.10% |
| 2025 | +1.95% | -5.62% | +10.74% | +26.72% | +19.22% | +10.59% | +1.28% | +4.22% | +19.06% | -8.33% | +18.72% | +15.43% | +181.06% |
| 2026 | +19.29% | +5.24% | +17.83% | +2.96% | +9.91% | +11.22% | -1.18% | +13.22% | +15.30% | -6.50% | 0.00% | — | +124.58% |
| Gesamt | +24999.48% | ||||||||||||
Erweiterte Statistiken
Detaillierte Kennzahlen und Auswertungen zur Performance
Trades
Performance-Kennzahlen
Profitfaktor
Der Profitfaktor ist das Verhältnis von Bruttogewinn zu Bruttoverlust. Ein Wert über 1,0 bedeutet profitables Trading: Bei 2,0 stehen jedem verlorenen Dollar 2 $ Gewinn gegenüber. Höhere Werte sprechen für bessere Performance und besseres Risikomanagement.
Standardabweichung
Die Standardabweichung misst die Volatilität deiner Trade-Renditen. Hohe Werte bedeuten unregelmäßige Ergebnisse, eine niedrige Standardabweichung spricht für eine berechenbarere und stabilere Performance.
Sharpe Ratio
Die Sharpe Ratio misst die risikobereinigte Rendite: Sie setzt deine durchschnittliche Rendite ins Verhältnis zur Volatilität (Standardabweichung). Höhere Werte bedeuten mehr Rendite für das eingegangene Risiko. Werte über 1,0 gelten als gut, über 2,0 als ausgezeichnet.
Sharpe Ratio (annualisiert)
Die Sharpe Ratio, mit der institutionelle Investoren rechnen: durchschnittliche Tagesrendite der Equity geteilt durch ihre tägliche Volatilität, hochgerechnet auf ein Jahr (× √252, risikofreier Zins 0). Wochentage (Montag bis Freitag) ohne Trades zählen als Tage mit 0 %. Nötig ist eine Historie von mindestens 30 solcher Wochentage, sonst steht hier k. A. Über 1,0 ist gut, über 2,0 ausgezeichnet. Die einfache Sharpe Ratio darüber wird pro Trade berechnet, wie bei Myfxbook, und ist damit nicht vergleichbar.
Z-Score
Der Z-Score misst statistisch, wie zufällig Gewinne und Verluste verteilt sind. Werte nahe 0 sprechen für eine zufällige Verteilung. Deutlich positive oder negative Werte zeigen Serien (Gewinne oder Verluste in Folge), ein Hinweis darauf, dass die Ergebnisse vom vorherigen Trade abhängen könnten.
Erwartungswert
Der Erwartungswert zeigt, wie viel du pro Trade im Schnitt gewinnen (oder verlieren) kannst, in Pips und in Währung. Formel: (Trefferquote × Ø Gewinn) − (Verlustquote × Ø Verlust). Ein positiver Erwartungswert heißt: Dein System ist auf Dauer profitabel.
Durchschnittliche Rendite pro Haltedauer (AHPR)
Die AHPR ist die arithmetisch gemittelte Rendite pro Trade: die Summe aller Trade-Renditen geteilt durch die Anzahl der Trades. Sie zeigt, wie du pro Position im Schnitt abschneidest.
Geometrische Rendite pro Haltedauer (GHPR)
Die GHPR ist die durchschnittliche Rendite pro Trade mit Zinseszins. Für die langfristige Performance ist sie genauer als die AHPR, weil sich Renditen multiplizieren und nicht addieren. Sie zeigt die tatsächliche Wachstumsrate deines Kontos.
Detailauswertung
Performance nach Instrument oder Strategie aufgeschlüsselt
| Trades | Pips | Gewinn ($) | |
|---|---|---|---|
| Longs | 2740 | 66722.4 | 14.179.131,08 $ |
| Shorts | 2168 | 36433.8 | 10.821.309,98 $ |
| Gesamt | 4908 | 103156.1 | 25.000.441,06 $ |
| Symbol | Longs | Shorts | Gesamt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trades | Pips | Gewinn ($) | Trades | Pips | Gewinn ($) | Trades | Pips | Gewinn ($) | Gewonnen (%) | Verloren (%) | |
| XAUUSD | 2740 | 66722.4 | 14.179.131,08 $ | 2168 | 36433.8 | 10.821.309,98 $ | 4908 | 103156.1 | 25.000.441,06 $ | 2810 (57%) | 2098 (43%) |
Trade-Historie und Kontostandsverlauf
Geschlossene Trades mit Kontostandsverlauf oder aktuell offene Positionen
Smart Insights
KI-Analyse deines Handelsverhaltens
- Zeitgewichtete Rendite (TWR) von 25000.4 %: eine herausragende Performance.
- Sehr guter Profitfaktor von 2.45: Deine Gewinne übertreffen die Verluste deutlich.
- Deutlich positiver Erwartungswert von 5093.81 $ pro Trade: Deine Strategie hat einen statistischen Edge.
- Eine Sharpe Ratio von 5.67 steht für eine sehr gute risikobereinigte Rendite.
- Die Trefferquote von 57.3 % liegt in einem gesunden Bereich. Arbeite als Nächstes am Profitfaktor.
- Zuletzt lag die Veränderung bei +0.22 % pro Tag. Behalte im Blick, ob das so bleibt.
- Ein Drawdown von 24.11 % ist bedenklich. Setze strengere Risikoregeln.
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