Nombre del backtest
OLVOR | System C Backtest 10k
Verificaciones
Backtest
Resultados hipotéticos del Probador de estrategias de MetaTrader 5, no de una cuenta real. Se obtuvieron reproduciendo una estrategia sobre precios históricos, sin operar con dinero real. El rendimiento de un backtest tiene limitaciones propias y no garantiza resultados futuros.
Controles de coherencia superados
18 de 18 controles: la tabla de operaciones está completa y su balance cuadra, y las cifras del resumen (ganancia neta y bruta, factor de beneficio, drawdowns, número de operaciones, rachas, periodo probado) coinciden con la tabla y entre sí. Esto demuestra que el archivo es coherente en sí mismo, no que la estrategia vaya a rendir igual en una cuenta real.
Info
Probador de estrategias de MetaTrader 5
Apalancamiento: 1:500
Símbolo de la prueba
Es el símbolo y la temporalidad con los que se lanzó la prueba. Con MetaTrader 5, una estrategia puede operar varios símbolos en el mismo backtest, así que este también puede incluir operaciones en otros pares: las encuentras todas en «Desglose de estadísticas», por símbolo.
Estadísticas de la cuenta
Rentabilidad
Rentabilidad ponderada por tiempo (TWR)
Mide el rendimiento de tu trading sin que influyan los depósitos ni los retiros: muestra la rentabilidad que generan tus decisiones de trading. Se calcula componiendo las rentabilidades diarias de la curva de equidad.
Ganancia abs.
Ganancia absoluta
Ganancia porcentual: el resultado total de las operaciones cerradas en relación con los depósitos. Se calcula como (resultado neto cerrado / depósitos totales) × 100. Los retiros se tienen en cuenta a través del cálculo de la ganancia.
Prom. diario %
Rentabilidad diaria promedio
La rentabilidad porcentual promedio por día de trading. Se calcula dividiendo la rentabilidad total ponderada por tiempo (TWR) entre el número de días con actividad de trading. Te ayuda a ver cuál es tu rendimiento diario habitual.
Prom. mensual %
Rentabilidad mensual promedio
El promedio aritmético de todas las rentabilidades mensuales. Muestra tu rendimiento mensual promedio en todos los meses con actividad de trading. Sirve para fijar objetivos de ganancia mensuales realistas.
Drawdown
Drawdown máximo (sobre la equidad)
La mayor caída de máximo a mínimo de la equidad de la cuenta (balance + resultado flotante). Es la pérdida máxima desde un máximo antes de que se marque uno nuevo. Un drawdown más bajo indica una mejor gestión del riesgo. Incluye las ganancias y pérdidas no realizadas de las posiciones abiertas.
DD sobre balance
Drawdown máximo (sobre el balance)
La mayor caída de máximo a mínimo del balance cerrado, sin el resultado flotante de las posiciones abiertas. Muestra el drawdown realizado, a partir de las operaciones cerradas. Es más conservador que el drawdown sobre la equidad, porque no tiene en cuenta las pérdidas no realizadas temporales.
Balance
Equidad
Balance máx.
Balance máximo
El punto más alto de equidad que ha alcanzado tu cuenta, es decir, tu máximo histórico antes de cualquier drawdown posterior. Tenerlo presente te ayuda a ver a qué distancia estás de tu mejor resultado.
Ganancia
Depósitos
Retiros
Calidad del historial
Calidad del historial
La precisión del historial de precios que usó el Probador de estrategias, tal como la declara el informe. Un 99–100 % significa que la prueba se hizo con ticks reales; con valores más bajos, parte de los precios se simuló a partir de barras y los resultados son menos fiables.
Crecimiento
+23277.61%
Rentabilidades mensuales
Desglose del rendimiento mensual y diario
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | +3.75% | +21.45% | -10.48% | +4.04% | +12.45% | -5.30% | +17.51% | +11.50% | +0.08% | +5.28% | +12.56% | -4.42% | +85.62% |
| 2021 | +4.70% | +11.06% | -1.55% | +2.32% | +2.28% | +9.15% | -0.79% | +21.15% | -8.22% | +7.41% | +2.45% | +12.18% | +78.07% |
| 2022 | -1.99% | +14.09% | +2.22% | -1.42% | +12.58% | -5.68% | +18.98% | +13.41% | -4.09% | +0.99% | -1.23% | -0.37% | +53.88% |
| 2023 | +20.36% | -2.95% | +16.40% | +8.10% | +0.34% | -6.24% | +2.57% | -7.74% | +20.79% | +15.71% | +11.03% | +16.22% | +136.00% |
| 2024 | +4.85% | +12.21% | +16.42% | +25.15% | -0.60% | +2.12% | +27.45% | -9.95% | +11.42% | +14.87% | +8.33% | +5.76% | +192.81% |
| 2025 | +1.95% | -5.61% | +10.28% | +26.67% | +19.17% | +10.57% | +1.28% | +4.22% | +19.04% | -8.30% | +18.69% | +15.41% | +179.58% |
| 2026 | +19.27% | +5.23% | +18.31% | +3.03% | +9.97% | +15.04% | -1.18% | +13.53% | +19.68% | -8.45% | 0.00% | — | +137.91% |
| Total | +23278.38% | ||||||||||||
Estadísticas avanzadas
Métricas de rendimiento y análisis detallados
Operaciones
Métricas de rendimiento
Factor de beneficio
Relación entre la ganancia bruta y la pérdida bruta. Un valor por encima de 1,0 significa que el trading es rentable: con 2,0, por ejemplo, ganas 2 US$ por cada 1 US$ que pierdes. Cuanto más alto, mejor rendimiento y mejor gestión del riesgo.
Desviación estándar
Mide la volatilidad de la rentabilidad de tus operaciones. Cuanto más alta, más irregulares son los resultados. Una desviación estándar baja indica un trading más predecible y estable.
Ratio de Sharpe
Mide la rentabilidad ajustada al riesgo: compara tu rentabilidad promedio con la volatilidad (desviación estándar). Cuanto más alto, mejor rentabilidad para el riesgo asumido. Por encima de 1,0 se considera bueno; por encima de 2,0, excelente.
Ratio de Sharpe (anualizado)
El ratio de Sharpe que usan los inversores institucionales: la rentabilidad diaria promedio de la equidad dividida entre su volatilidad diaria, llevada a un año (× √252, tasa libre de riesgo 0). Los días laborables sin operaciones cuentan como días al 0 %. Necesita al menos 30 días laborables de historial; si no, aparece N/D. Por encima de 1,0 es bueno; por encima de 2,0, excelente. El ratio de Sharpe simple de arriba se calcula por operación, como Myfxbook, y no es comparable.
Z-score
Medida estadística de hasta qué punto las operaciones ganadoras y perdedoras se reparten al azar. Valores cercanos a 0 indican un reparto aleatorio. Valores muy positivos o muy negativos apuntan a rachas (ganancias o pérdidas consecutivas), que pueden revelar dependencias en el sistema.
Esperanza matemática
Lo que puedes esperar ganar (o perder) en promedio por operación, en pips y en dinero. Se calcula como (tasa de acierto × ganancia promedio) − (tasa de pérdida × pérdida promedio). Una esperanza positiva significa que tu sistema es rentable a largo plazo.
Rentabilidad promedio por operación (AHPR)
La rentabilidad promedio aritmética por operación: la suma de las rentabilidades de todas las operaciones dividida entre el número de operaciones. Sirve para ver tu rendimiento promedio por posición.
Rentabilidad geométrica por operación (GHPR)
La rentabilidad promedio compuesta por operación. Para medir el rendimiento a largo plazo es más precisa que el AHPR, porque tiene en cuenta que las rentabilidades se multiplican entre sí. Muestra la tasa de crecimiento real de tu cuenta.
Desglose de estadísticas
Rendimiento desglosado por instrumento o estrategia
| Operaciones | Pips | Ganancia (US$) | |
|---|---|---|---|
| Largos | 2719 | 65786.7 | 1.263.334,24 US$ |
| Cortos | 2147 | 35752.3 | 1.064.426,39 US$ |
| Total | 4866 | 101539.0 | 2.327.760,63 US$ |
| Símbolo | Largos | Cortos | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operaciones | Pips | Ganancia (US$) | Operaciones | Pips | Ganancia (US$) | Operaciones | Pips | Ganancia (US$) | Ganadas (%) | Perdidas (%) | |
| XAUUSD | 2719 | 65786.7 | 1.263.334,24 US$ | 2147 | 35752.3 | 1.064.426,39 US$ | 4866 | 101539.0 | 2.327.760,63 US$ | 2777 (57%) | 2089 (43%) |
Historial de operaciones y evolución del balance
Consulta las operaciones cerradas con la evolución del balance o las posiciones abiertas
Smart Insights
Análisis con IA de tus patrones de trading
- Rentabilidad ponderada por tiempo del 23277.6 %: un rendimiento sobresaliente.
- Un factor de beneficio excelente, de 2.45: las ganancias superan con claridad a las pérdidas.
- Esperanza matemática claramente positiva, de 478.37 US$ por operación: tu estrategia tiene ventaja estadística.
- Un ratio de Sharpe de 5.70 indica una rentabilidad ajustada al riesgo excelente.
- Una tasa de acierto del 57.1 % está en un rango sano: concéntrate en mejorar el factor de beneficio.
- El rendimiento reciente muestra una variación diaria del +0.22 %: vigila que se mantenga estable.
- Un drawdown del 24.56 % es preocupante: aplica controles de riesgo más estrictos.
Otros backtests de SENTIQ AI
OLVOR | System C Backtest 100k
Backtest · OLVOR_System_C · XAUUSD · H1
+25000.4%
OLVOR System B / Modus: HIGH PERFORMANCE
Backtest · OLVOR_System_B · XAUUSD · M1
+177.9%
OLVOR System B / Modus: HIGH PERFORMANCE 2
Backtest · OLVOR_System_B · XAUUSD · M1
+155.0%
OLVOR System B / Balance: 1k / Modus: HIGH PERFORMANCE
Backtest · OLVOR_System_B · XAUUSD · M1
+120.7%