Lattice Capital XAUUSD Quant Data M5
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回测名称
Lattice Capital XAUUSD Quant Data M5
验证
回测
这是 MetaTrader 5 策略测试器给出的假设性结果，并非实盘账户：策略是在历史价格上回放运行的，没有动用真实资金。回测表现有其固有局限，无法保证未来结果。
一致性检查通过
18 项检查中通过 18 项：交易表完整、余额能对上，摘要里的各项数字（净利润与总盈利、盈利因子、回撤、交易笔数、连续盈亏、测试期间）与交易表一致，彼此之间也吻合。这只说明文件内部自洽，不代表策略在实盘账户上会有同样的表现。
信息
MetaTrader 5 策略测试器
杠杆：1:500
测试品种
这是测试启动时所选的品种和时间周期。MetaTrader 5 的策略可以在同一次回测里交易多个品种，所以这里也可能有其他货币对的交易：在“分类统计”中按品种即可全部看到。
账户统计
增长
时间加权收益率（TWR）
剔除入金和出金的影响，只衡量交易本身的表现。按净值曲线的日收益逐日复利计算，反映您的交易决策实际带来的收益。
绝对增长率
绝对增长率
已平仓总盈亏占入金的百分比。计算公式：（已平仓净盈亏 / 总入金）× 100。出金的影响已在盈亏计算中考虑在内。
日均 %
平均日收益
平均每个交易日的收益百分比，等于总时间加权收益率除以有交易的天数。可以看出您平常一天的表现大致如何。
月均 %
平均月收益
所有月收益的算术平均值，只统计有交易的月份。设定月度盈利目标时，可以拿它作为现实的参考。
回撤
最大回撤（基于净值）
账户净值（余额 + 浮动盈亏）从峰值到谷底的最大跌幅，也就是从某个高点回落、到再创新高之前出现的最大亏损。回撤越低，说明风险管理越好。已计入持仓的未实现盈亏。
余额回撤
最大回撤（基于余额）
只看已平仓余额从峰值到谷底的最大跌幅，不计持仓的浮动盈亏，反映已平仓交易实际产生的回撤。由于忽略了暂时的未实现亏损，它比净值回撤更保守。
余额
净值
最高余额
峰值余额
账户净值曾经到达的最高点，也就是之后各次回撤开始之前的历史高位。对照这个数值，就知道您离自己的最好成绩还有多远。
盈利
入金
出金
历史数据质量
历史数据质量
策略测试器所用价格历史的准确程度，以报告中的声明为准。99-100% 表示测试基于真实 tick 数据；数值越低，说明有部分价格是由 K 线模拟出来的，结果也就越不可靠。
增长
+4161.24%
月度收益
月度与每日表现分析
| 年度 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | +0.07% | +0.22% | +0.00% | +0.05% | +0.00% | +1.38% | +0.30% | +0.72% | +0.21% | +0.28% | +0.12% | -0.31% | +3.07% |
| 2020 | +0.63% | +1.11% | +4.65% | +2.40% | +0.57% | +0.54% | +9.05% | +3.61% | +0.95% | +0.53% | +1.18% | +0.86% | +29.00% |
| 2021 | +1.48% | +1.01% | +0.59% | +0.77% | +0.28% | +1.76% | +0.01% | +0.77% | +0.80% | +0.39% | +0.84% | -0.07% | +8.97% |
| 2022 | +0.34% | +1.53% | +2.45% | +0.83% | +1.00% | +0.40% | +0.91% | +0.44% | +0.62% | +1.31% | +1.80% | +0.36% | +12.64% |
| 2023 | +1.82% | +0.57% | +1.34% | +0.73% | +0.68% | +0.45% | +0.15% | +0.46% | +0.46% | -0.11% | +2.43% | +1.45% | +10.90% |
| 2024 | +0.34% | +0.37% | +4.36% | +3.52% | +1.96% | +0.46% | +2.35% | +2.01% | +2.15% | +2.13% | +3.62% | +0.83% | +26.84% |
| 2025 | +1.73% | +5.19% | +4.37% | +19.32% | +8.00% | +2.71% | +3.76% | +1.55% | +8.81% | +28.60% | +7.95% | +9.42% | +157.44% |
| 2026 | +50.67% | +37.93% | +45.59% | +16.84% | +16.50% | +19.69% | +9.94% | +18.26% | +11.82% | +0.61% | 0.00% | — | +620.97% |
| 合计 | +4160.91% | ||||||||||||
高级统计
详细的表现指标与分析
交易
表现指标
盈利因子
总盈利与总亏损之比。高于 1.0 说明整体是赚钱的，例如 2.0 表示每亏 $1 能赚 $2。数值越高，表现和风险管理越好。
标准差
衡量交易收益的波动程度。数值越高，结果越参差不齐；标准差越低，交易表现越稳定、越可预期。
夏普比率
将平均收益与波动率（标准差）相比，衡量经风险调整后的收益。数值越高，同样的风险换来的收益越多。高于 1.0 算良好，高于 2.0 算优秀。
夏普比率（年化）
机构投资者采用的夏普比率：净值的平均日收益除以日波动率，再折算为年化值（× √252，无风险利率取 0）。没有交易的工作日按 0% 计。历史数据不足 30 个工作日时显示 n/a。高于 1.0 算良好，高于 2.0 算优秀。上面那行普通夏普比率按每笔交易计算（与 Myfxbook 相同），两者不能直接比较。
Z 值
衡量盈亏分布有多随机的统计指标。接近 0 说明分布随机；正值或负值较大，说明盈亏有成串出现的规律（连续盈利或连续亏损），可能意味着交易结果之间存在依赖性。
期望值
平均每笔交易预计能赚（或亏）多少，以点数和货币两种单位显示。计算公式：（胜率 × 平均盈利）-（亏损率 × 平均亏损）。期望值为正，说明您的系统长期来看是赚钱的。
平均持仓期收益率
每笔交易收益的算术平均值，即所有交易收益之和除以交易笔数。可用来了解平均每个仓位的表现。
几何持仓期收益率
按复利计算的每笔交易平均收益。它考虑了收益逐笔相乘、层层累积的特性，衡量长期表现时比 AHPR 更准确，反映账户的实际增长率。
分类统计
按交易品种或策略划分的表现
| 交易 | 点数 | 盈利（$） | |
|---|---|---|---|
| 做多 | 4014 | 18478.6 | $2,147,324.30 |
| 做空 | 3742 | -54011.2 | $2,638,099.42 |
| 合计 | 7756 | -35532.6 | $4,785,423.72 |
| 品种 | 做多 | 做空 | 合计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交易 | 点数 | 盈利（$） | 交易 | 点数 | 盈利（$） | 交易 | 点数 | 盈利（$） | 盈利单（%） | 亏损单（%） | |
| XAUUSD Quant Data | 4014 | 18478.6 | $2,147,324.30 | 3742 | -54011.2 | $2,638,099.42 | 7756 | -35532.6 | $4,785,423.72 | 6669 (86%) | 1087 (14%) |
交易历史与余额变化
查看已平仓交易及余额变化，或当前持仓
Smart Insights
由 AI 分析您的交易模式
- 胜率高达 86.0%，您总能挑中赚钱的交易！
- 时间加权收益率为 4161.2%，表现卓越！
- 每笔交易期望值 $617.00，正期望明显，策略具备统计优势。
- 做多（86.7%）和做空（85.2%）都在盈利，多空均衡。
- 盈利因子为 1.77，在挑选交易上还有改进空间。
- 近期日变化 +0.13%，请留意能否保持稳定。
- 回撤 97.07% 令人担忧，请采取更严格的风控措施。