回测名称
Monkey EA
验证
回测
这是 MetaTrader 5 策略测试器给出的假设性结果，并非实盘账户：策略是在历史价格上回放运行的，没有动用真实资金。回测表现有其固有局限，无法保证未来结果。
一致性检查通过
18 项检查中通过 18 项：交易表完整、余额能对上，摘要里的各项数字（净利润与总盈利、盈利因子、回撤、交易笔数、连续盈亏、测试期间）与交易表一致，彼此之间也吻合。这只说明文件内部自洽，不代表策略在实盘账户上会有同样的表现。
信息
MetaTrader 5 策略测试器
杠杆：1:500
测试品种
这是测试启动时所选的品种和时间周期。MetaTrader 5 的策略可以在同一次回测里交易多个品种，所以这里也可能有其他货币对的交易：在“分类统计”中按品种即可全部看到。
账户统计
增长
时间加权收益率（TWR）
剔除入金和出金的影响，只衡量交易本身的表现。按净值曲线的日收益逐日复利计算，反映您的交易决策实际带来的收益。
绝对增长率
绝对增长率
已平仓总盈亏占入金的百分比。计算公式：（已平仓净盈亏 / 总入金）× 100。出金的影响已在盈亏计算中考虑在内。
日均 %
平均日收益
平均每个交易日的收益百分比，等于总时间加权收益率除以有交易的天数。可以看出您平常一天的表现大致如何。
月均 %
平均月收益
所有月收益的算术平均值，只统计有交易的月份。设定月度盈利目标时，可以拿它作为现实的参考。
回撤
最大回撤（基于净值）
账户净值（余额 + 浮动盈亏）从峰值到谷底的最大跌幅，也就是从某个高点回落、到再创新高之前出现的最大亏损。回撤越低，说明风险管理越好。已计入持仓的未实现盈亏。
余额回撤
最大回撤（基于余额）
只看已平仓余额从峰值到谷底的最大跌幅，不计持仓的浮动盈亏，反映已平仓交易实际产生的回撤。由于忽略了暂时的未实现亏损，它比净值回撤更保守。
余额
净值
最高余额
峰值余额
账户净值曾经到达的最高点，也就是之后各次回撤开始之前的历史高位。对照这个数值，就知道您离自己的最好成绩还有多远。
盈利
入金
出金
历史数据质量
历史数据质量
策略测试器所用价格历史的准确程度，以报告中的声明为准。99-100% 表示测试基于真实 tick 数据；数值越低，说明有部分价格是由 K 线模拟出来的，结果也就越不可靠。
增长
+713.54%
月度收益
月度与每日表现分析
| 年度 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | -14.14% | +4.30% | +2.84% | +18.89% | -0.24% | -16.53% | +8.02% | +2.70% | +14.74% | +2.79% | +2.39% | +1.99% | +24.57% |
| 2016 | -0.69% | -0.26% | -0.39% | -3.99% | -0.79% | -5.53% | +15.32% | +5.99% | -0.80% | +2.82% | -0.30% | -0.68% | +9.59% |
| 2017 | +8.61% | +12.10% | +12.05% | +3.03% | +9.02% | +2.35% | +6.04% | -3.49% | -5.90% | +11.61% | -9.02% | -6.22% | +43.85% |
| 2018 | -3.01% | +12.41% | -0.23% | +2.67% | +2.83% | +22.80% | +12.44% | +6.15% | +5.45% | +5.69% | +2.69% | -26.58% | +41.42% |
| 2019 | +5.22% | +2.69% | +6.00% | +8.12% | +3.18% | +12.35% | +11.33% | +19.15% | -3.51% | +0.69% | +12.43% | +2.70% | +113.61% |
| 2020 | +5.35% | +6.03% | -3.00% | -8.85% | -5.92% | -6.33% | +5.41% | +11.63% | +5.76% | 0.00% | -1.03% | -6.41% | +0.33% |
| 2021 | +2.45% | +5.60% | +2.41% | -3.12% | +14.99% | -16.24% | -2.18% | +12.24% | -3.52% | +2.09% | +5.45% | -10.79% | +5.16% |
| 2022 | -3.23% | -6.67% | -0.59% | -0.27% | -0.38% | +2.12% | +8.77% | +18.45% | -3.78% | -3.24% | +2.82% | -12.17% | -1.32% |
| 2023 | -6.24% | +12.76% | -8.80% | +6.57% | +12.38% | -5.93% | +6.00% | +5.46% | -8.99% | +14.79% | +0.54% | -3.12% | +23.57% |
| 2024 | -9.52% | -17.83% | +8.73% | -5.91% | +1.81% | -3.54% | +8.90% | 0.00% | +8.15% | -0.78% | +5.72% | -6.30% | -13.52% |
| 2025 | +2.84% | -0.31% | -3.48% | -11.76% | -12.89% | -6.09% | +12.35% | -12.15% | +5.76% | +14.43% | +18.46% | +5.65% | +6.78% |
| 2026 | +5.89% | +5.41% | +8.54% | -9.11% | +8.24% | +0.30% | -5.82% | +5.89% | -3.18% | 0.00% | 0.00% | — | +15.44% |
| 合计 | +713.60% | ||||||||||||
高级统计
详细的表现指标与分析
交易
表现指标
盈利因子
总盈利与总亏损之比。高于 1.0 说明整体是赚钱的，例如 2.0 表示每亏 $1 能赚 $2。数值越高，表现和风险管理越好。
标准差
衡量交易收益的波动程度。数值越高，结果越参差不齐；标准差越低，交易表现越稳定、越可预期。
夏普比率
将平均收益与波动率（标准差）相比，衡量经风险调整后的收益。数值越高，同样的风险换来的收益越多。高于 1.0 算良好，高于 2.0 算优秀。
夏普比率（年化）
机构投资者采用的夏普比率：净值的平均日收益除以日波动率，再折算为年化值（× √252，无风险利率取 0）。没有交易的工作日按 0% 计。历史数据不足 30 个工作日时显示 n/a。高于 1.0 算良好，高于 2.0 算优秀。上面那行普通夏普比率按每笔交易计算（与 Myfxbook 相同），两者不能直接比较。
Z 值
衡量盈亏分布有多随机的统计指标。接近 0 说明分布随机；正值或负值较大，说明盈亏有成串出现的规律（连续盈利或连续亏损），可能意味着交易结果之间存在依赖性。
期望值
平均每笔交易预计能赚（或亏）多少，以点数和货币两种单位显示。计算公式：（胜率 × 平均盈利）-（亏损率 × 平均亏损）。期望值为正，说明您的系统长期来看是赚钱的。
平均持仓期收益率
每笔交易收益的算术平均值，即所有交易收益之和除以交易笔数。可用来了解平均每个仓位的表现。
几何持仓期收益率
按复利计算的每笔交易平均收益。它考虑了收益逐笔相乘、层层累积的特性，衡量长期表现时比 AHPR 更准确，反映账户的实际增长率。
分类统计
按交易品种或策略划分的表现
| 交易 | 点数 | 盈利（$） | |
|---|---|---|---|
| 做多 | 288 | 1301.9 | $43,285.13 |
| 做空 | 294 | 655.4 | $28,068.88 |
| 合计 | 582 | 1957.3 | $71,354.01 |
| 品种 | 做多 | 做空 | 合计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交易 | 点数 | 盈利（$） | 交易 | 点数 | 盈利（$） | 交易 | 点数 | 盈利（$） | 盈利单（%） | 亏损单（%） | |
| EURUSD 2020 | 288 | 1301.9 | $43,285.13 | 294 | 655.4 | $28,068.88 | 582 | 1957.3 | $71,354.01 | 225 (39%) | 357 (61%) |
交易历史与余额变化
查看已平仓交易及余额变化，或当前持仓
Smart Insights
由 AI 分析您的交易模式
- 时间加权收益率为 713.5%，表现卓越！
- 每笔交易期望值 $122.60，正期望明显，策略具备统计优势。
- 夏普比率为 1.97，风险调整后收益优异。
- 累计盈利 +1957 点，技术执行扎实。
- 近期日变化 +0.05%，请留意能否保持稳定。
- 平均盈亏比相对均衡，可以再打磨入场和出场策略。
- 盈利因子低于 1.2（1.14），亏损正在侵蚀利润。请重新评估策略。