回测名称
NLTEA MODERATE
验证
回测
这是 MetaTrader 5 策略测试器给出的假设性结果，并非实盘账户：策略是在历史价格上回放运行的，没有动用真实资金。回测表现有其固有局限，无法保证未来结果。
一致性检查通过
18 项检查中通过 18 项：交易表完整、余额能对上，摘要里的各项数字（净利润与总盈利、盈利因子、回撤、交易笔数、连续盈亏、测试期间）与交易表一致，彼此之间也吻合。这只说明文件内部自洽，不代表策略在实盘账户上会有同样的表现。
信息
MetaTrader 5 策略测试器
杠杆：1:1000
测试品种
这是测试启动时所选的品种和时间周期。MetaTrader 5 的策略可以在同一次回测里交易多个品种，所以这里也可能有其他货币对的交易：在“分类统计”中按品种即可全部看到。
账户统计
增长
时间加权收益率（TWR）
剔除入金和出金的影响，只衡量交易本身的表现。按净值曲线的日收益逐日复利计算，反映您的交易决策实际带来的收益。
绝对增长率
绝对增长率
已平仓总盈亏占入金的百分比。计算公式：（已平仓净盈亏 / 总入金）× 100。出金的影响已在盈亏计算中考虑在内。
日均 %
平均日收益
平均每个交易日的收益百分比，等于总时间加权收益率除以有交易的天数。可以看出您平常一天的表现大致如何。
月均 %
平均月收益
所有月收益的算术平均值，只统计有交易的月份。设定月度盈利目标时，可以拿它作为现实的参考。
回撤
最大回撤（基于净值）
账户净值（余额 + 浮动盈亏）从峰值到谷底的最大跌幅，也就是从某个高点回落、到再创新高之前出现的最大亏损。回撤越低，说明风险管理越好。已计入持仓的未实现盈亏。
余额回撤
最大回撤（基于余额）
只看已平仓余额从峰值到谷底的最大跌幅，不计持仓的浮动盈亏，反映已平仓交易实际产生的回撤。由于忽略了暂时的未实现亏损，它比净值回撤更保守。
余额
净值
最高余额
峰值余额
账户净值曾经到达的最高点，也就是之后各次回撤开始之前的历史高位。对照这个数值，就知道您离自己的最好成绩还有多远。
盈利
入金
出金
历史数据质量
历史数据质量
策略测试器所用价格历史的准确程度，以报告中的声明为准。99-100% 表示测试基于真实 tick 数据；数值越低，说明有部分价格是由 K 线模拟出来的，结果也就越不可靠。
增长
+3484.06%
月度收益
月度与每日表现分析
| 年度 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | +0.76% | -12.21% | -2.77% | +0.00% | +0.63% | -2.74% | +0.65% | -0.17% | +3.92% | -5.98% | -1.88% | +4.77% | -15.03% |
| 2019 | +4.66% | +5.44% | -2.56% | +0.80% | -7.45% | +23.65% | +7.00% | +6.01% | -3.81% | +2.39% | +1.68% | +12.90% | +59.08% |
| 2020 | +11.13% | +14.73% | -0.70% | +2.81% | +8.62% | +2.48% | +23.35% | +11.12% | -4.88% | -5.76% | +5.60% | +1.24% | +90.32% |
| 2021 | +1.13% | +3.47% | +4.59% | +0.88% | +8.43% | +0.24% | -1.90% | -2.17% | -7.27% | +0.48% | -6.04% | +1.55% | +2.39% |
| 2022 | -5.79% | +4.84% | +1.48% | -2.33% | +1.42% | -0.68% | +1.24% | -5.50% | +0.66% | -0.32% | +1.52% | +10.66% | +6.34% |
| 2023 | +9.64% | +4.84% | +14.28% | +10.10% | -2.31% | -1.71% | -3.05% | -5.52% | -1.45% | +1.09% | +12.14% | +13.68% | +61.56% |
| 2024 | -7.03% | +7.17% | +36.63% | +6.75% | +8.94% | -0.33% | -3.00% | +1.62% | +8.61% | +11.50% | +0.50% | +5.46% | +99.62% |
| 2025 | +9.06% | +8.56% | +12.36% | +11.03% | +2.58% | +4.86% | +2.39% | +1.14% | +27.61% | +24.50% | +0.13% | +14.70% | +200.23% |
| 2026 | +22.53% | +7.98% | -7.83% | +2.66% | +2.62% | -0.98% | +0.41% | +13.48% | -7.49% | -1.47% | 0.00% | — | +32.15% |
| 合计 | +3484.09% | ||||||||||||
高级统计
详细的表现指标与分析
交易
表现指标
盈利因子
总盈利与总亏损之比。高于 1.0 说明整体是赚钱的，例如 2.0 表示每亏 $1 能赚 $2。数值越高，表现和风险管理越好。
标准差
衡量交易收益的波动程度。数值越高，结果越参差不齐；标准差越低，交易表现越稳定、越可预期。
夏普比率
将平均收益与波动率（标准差）相比，衡量经风险调整后的收益。数值越高，同样的风险换来的收益越多。高于 1.0 算良好，高于 2.0 算优秀。
夏普比率（年化）
机构投资者采用的夏普比率：净值的平均日收益除以日波动率，再折算为年化值（× √252，无风险利率取 0）。没有交易的工作日按 0% 计。历史数据不足 30 个工作日时显示 n/a。高于 1.0 算良好，高于 2.0 算优秀。上面那行普通夏普比率按每笔交易计算（与 Myfxbook 相同），两者不能直接比较。
Z 值
衡量盈亏分布有多随机的统计指标。接近 0 说明分布随机；正值或负值较大，说明盈亏有成串出现的规律（连续盈利或连续亏损），可能意味着交易结果之间存在依赖性。
期望值
平均每笔交易预计能赚（或亏）多少，以点数和货币两种单位显示。计算公式：（胜率 × 平均盈利）-（亏损率 × 平均亏损）。期望值为正，说明您的系统长期来看是赚钱的。
平均持仓期收益率
每笔交易收益的算术平均值，即所有交易收益之和除以交易笔数。可用来了解平均每个仓位的表现。
几何持仓期收益率
按复利计算的每笔交易平均收益。它考虑了收益逐笔相乘、层层累积的特性，衡量长期表现时比 AHPR 更准确，反映账户的实际增长率。
分类统计
按交易品种或策略划分的表现
| 交易 | 点数 | 盈利（$） | |
|---|---|---|---|
| 做多 | 639 | 83059.6 | $275,968.79 |
| 做空 | 0 | 0.0 | $0.00 |
| 合计 | 639 | 83059.6 | $275,968.79 |
| 交易 | 点数 | 盈利（$） | |
|---|---|---|---|
| 做多 | 530 | 126031000.0 | $29,303.85 |
| 做空 | 0 | 0.0 | $0.00 |
| 合计 | 530 | 126031000.0 | $29,303.85 |
| 交易 | 点数 | 盈利（$） | |
|---|---|---|---|
| 做多 | 249 | 426648.5 | $14,827.16 |
| 做空 | 0 | 0.0 | $0.00 |
| 合计 | 249 | 426648.5 | $14,827.16 |
| 交易 | 点数 | 盈利（$） | |
|---|---|---|---|
| 做多 | 228 | 32462.5 | $2,993.94 |
| 做空 | 0 | 0.0 | $0.00 |
| 合计 | 228 | 32462.5 | $2,993.94 |
| 交易 | 点数 | 盈利（$） | |
|---|---|---|---|
| 做多 | 223 | 128000500.0 | $5,322.66 |
| 做空 | 0 | 0.0 | $0.00 |
| 合计 | 223 | 128000500.0 | $5,322.66 |
| 交易 | 点数 | 盈利（$） | |
|---|---|---|---|
| 做多 | 203 | 16914.9 | $10,482.10 |
| 做空 | 0 | 0.0 | $0.00 |
| 合计 | 203 | 16914.9 | $10,482.10 |
| 交易 | 点数 | 盈利（$） | |
|---|---|---|---|
| 做多 | 166 | 339.0 | $9,507.25 |
| 做空 | 0 | 0.0 | $0.00 |
| 合计 | 166 | 339.0 | $9,507.25 |
| 品种 | 做多 | 做空 | 合计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交易 | 点数 | 盈利（$） | 交易 | 点数 | 盈利（$） | 交易 | 点数 | 盈利（$） | 盈利单（%） | 亏损单（%） | |
| XAUUSD | 639 | 83059.6 | $275,968.79 | 0 | 0.0 | $0.00 | 639 | 83059.6 | $275,968.79 | 261 (41%) | 378 (59%) |
| DE40 | 530 | 126031000.0 | $29,303.85 | 0 | 0.0 | $0.00 | 530 | 126031000.0 | $29,303.85 | 270 (51%) | 260 (49%) |
| JP225 | 249 | 426648.5 | $14,827.16 | 0 | 0.0 | $0.00 | 249 | 426648.5 | $14,827.16 | 139 (56%) | 110 (44%) |
| US500 | 228 | 32462.5 | $2,993.94 | 0 | 0.0 | $0.00 | 228 | 32462.5 | $2,993.94 | 139 (61%) | 89 (39%) |
| USTEC | 223 | 128000500.0 | $5,322.66 | 0 | 0.0 | $0.00 | 223 | 128000500.0 | $5,322.66 | 153 (69%) | 70 (31%) |
| UK100 | 203 | 16914.9 | $10,482.10 | 0 | 0.0 | $0.00 | 203 | 16914.9 | $10,482.10 | 133 (66%) | 70 (34%) |
| XTIUSD | 166 | 339.0 | $9,507.25 | 0 | 0.0 | $0.00 | 166 | 339.0 | $9,507.25 | 102 (61%) | 64 (39%) |
交易历史与余额变化
查看已平仓交易及余额变化，或当前持仓
Smart Insights
由 AI 分析您的交易模式
- 时间加权收益率为 3484.1%，表现卓越！
- 每笔交易期望值 $155.61，正期望明显，策略具备统计优势。
- 夏普比率为 1.93，风险调整后收益优异。
- 累计盈利 +254590925 点，技术执行扎实。
- 胜率 53.5% 处于健康区间，建议重点优化盈利因子。
- 盈利因子为 1.69，在挑选交易上还有改进空间。
- 回撤 26.16% 令人担忧，请采取更严格的风控措施。