回测名称
OLVOR System B / Modus: CORE
验证
回测
来自 MetaTrader 5 策略测试器的假设性结果，并非实盘账户。这些结果是在历史价格上回放策略得出的：没有用真实资金进行交易。回测表现有其固有的局限性，不能保证未来的结果。
一致性检查通过
18 项检查中通过 18 项：交易表完整且余额能够对上，摘要中的数字（净利润和总盈利、盈利因子、回撤、交易笔数、连续盈亏、测试期间）与交易表一致，彼此之间也一致。这说明该文件内部一致，并不表示该策略在实盘账户上会有相同的表现。
信息
MetaTrader 5 策略测试器
杠杆：1:100
测试品种
这是启动测试时所用的品种和时间周期。在 MetaTrader 5 中，策略可以在同一次回测中交易多个品种，因此此回测也可能包含其他货币对的交易：您可以在“分类统计”中按品种查看全部交易。
账户统计
增长
时间加权收益率（TWR）
衡量您的交易表现，不受入金和出金影响。通过对净值曲线的日收益进行复利计算，显示由您的交易决策实际产生的收益。
绝对增长率
绝对增长率
基于已平仓总盈亏相对于入金计算的百分比增长。计算公式为（已平仓净盈亏 / 总入金）× 100。出金已通过盈利计算计入。
日均 %
平均日收益
每个交易日的平均百分比收益。用总时间加权收益率除以有交易活动的天数计算。帮助您了解典型的每日表现。
月均 %
平均月收益
所有月收益的算术平均值。显示所有有交易活动的月份的平均月度表现。可用于设定切合实际的月度盈利目标。
回撤
最大回撤（基于净值）
账户净值（余额 + 浮动盈亏）从峰值到谷底的最大跌幅，即创出新高之前从高点开始的最大亏损。回撤越低，说明风险管理越好。包含持仓的未实现盈亏。
余额回撤
最大回撤（基于余额）
仅计算已平仓余额从峰值到谷底的最大跌幅，不含持仓的浮动盈亏。显示基于已平仓交易的实际已实现回撤。比净值回撤更保守，因为它忽略了暂时的未实现亏损。
余额
净值
最高余额
峰值余额
您的账户曾达到的最高净值点，即之后任何回撤发生之前的历史最高点。追踪这一数值可帮助您了解距离最佳表现还有多远。
盈利
入金
出金
历史数据质量
历史数据质量
报告中声明的策略测试器所用价格历史的准确度。99-100% 表示测试基于真实 tick 数据运行；数值越低，表示价格部分由 K 线模拟生成，结果的可靠性也越低。
增长
+9.59%
月度收益
月度与每日表现分析
| 年度 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | +0.31% | +0.35% | -0.81% | -0.01% | +0.78% | +0.57% | +0.42% | +0.31% | +0.35% | -0.21% | +0.40% | +0.20% | +2.67% |
| 2024 | +0.70% | +0.53% | +0.47% | +0.48% | +0.74% | -0.58% | -0.25% | +0.38% | +0.05% | +0.25% | +0.40% | +0.23% | +3.45% |
| 2025 | +0.31% | +0.44% | +1.18% | +0.77% | -0.15% | +0.88% | -0.66% | -0.18% | -0.29% | +0.28% | +0.39% | +0.44% | +3.44% |
| 2026 | -0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | — | -0.25% |
| 合计 | +9.59% | ||||||||||||
高级统计
详细的表现指标与分析
交易
表现指标
盈利因子
总盈利与总亏损之比。数值高于 1.0 表示交易盈利。例如 2.0 表示每亏损 $1 就盈利 $2。数值越高，表现和风险管理越好。
标准差
衡量交易收益的波动性。数值越高，结果越不稳定。标准差越低，交易表现越可预测、越稳定。
夏普比率
将平均收益与波动率（标准差）进行比较，衡量风险调整后收益。数值越高，说明承担的风险换来的收益越好。高于 1.0 为良好，高于 2.0 为优秀。
夏普比率（年化）
机构投资者使用的夏普比率：净值的平均日收益除以其日波动率，再换算为一年（× √252，无风险利率为 0）。没有交易的工作日按 0% 计。至少需要 30 个工作日的历史数据，否则为 n/a。高于 1.0 为良好，高于 2.0 为优秀。上方的普通夏普比率按每笔交易计算（与 Myfxbook 相同），两者不可比较。
Z 值
衡量盈亏分布随机程度的统计指标。接近 0 表示随机分布。较高的正值或负值说明存在连续性规律（连续盈利或连续亏损），可能表明系统存在依赖性。
期望值
每笔交易预期可盈利（或亏损）的平均数额，同时以点和货币计。计算公式为（胜率 × 平均盈利）-（亏损率 × 平均亏损）。正期望值表示您的系统长期来看是盈利的。
平均持仓期收益率
每笔交易的算术平均收益。计算方法为所有交易收益之和除以交易笔数。有助于了解每个仓位的平均表现。
几何持仓期收益率
每笔交易的复合平均收益。由于考虑了收益的乘法特性，衡量长期表现时比 AHPR 更准确。显示账户的实际增长率。
分类统计
按交易品种或策略划分的表现
| 交易 | 点数 | 盈利（$） | |
|---|---|---|---|
| 做多 | 461 | 2588.0 | $517.60 |
| 做空 | 722 | 2166.2 | $441.49 |
| 合计 | 1183 | 4754.2 | $959.09 |
| 品种 | 做多 | 做空 | 合计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交易 | 点数 | 盈利（$） | 交易 | 点数 | 盈利（$） | 交易 | 点数 | 盈利（$） | 盈利单（%） | 亏损单（%） | |
| XAUUSD | 461 | 2588.0 | $517.60 | 722 | 2166.2 | $441.49 | 1183 | 4754.2 | $959.09 | 939 (79%) | 244 (21%) |
交易历史与余额变化
查看已平仓交易及余额变化，或当前持仓
Smart Insights
由 AI 分析您的交易模式
- 胜率高达 79.4%，您持续选中盈利的交易！
- 回撤极低，仅为 2.04%，说明风险控制严谨。
- 夏普比率为 11.39，风险调整后收益优异。
- 累计盈利 +4754 点，技术执行扎实。
- 盈利因子为 1.76，交易选择仍有提升空间。
- 每笔交易的期望值为 $0.81，为正但仍有优化空间。
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