回测名称
System C | Backtest 2
验证
回测
这是 MetaTrader 5 策略测试器给出的假设性结果，并非实盘账户：策略是在历史价格上回放运行的，没有动用真实资金。回测表现有其固有局限，无法保证未来结果。
一致性检查通过
18 项检查中通过 18 项：交易表完整、余额能对上，摘要里的各项数字（净利润与总盈利、盈利因子、回撤、交易笔数、连续盈亏、测试期间）与交易表一致，彼此之间也吻合。这只说明文件内部自洽，不代表策略在实盘账户上会有同样的表现。
信息
MetaTrader 5 策略测试器
杠杆：1:500
测试品种
这是测试启动时所选的品种和时间周期。MetaTrader 5 的策略可以在同一次回测里交易多个品种，所以这里也可能有其他货币对的交易：在“分类统计”中按品种即可全部看到。
账户统计
增长
时间加权收益率（TWR）
剔除入金和出金的影响，只衡量交易本身的表现。按净值曲线的日收益逐日复利计算，反映您的交易决策实际带来的收益。
绝对增长率
绝对增长率
已平仓总盈亏占入金的百分比。计算公式：（已平仓净盈亏 / 总入金）× 100。出金的影响已在盈亏计算中考虑在内。
日均 %
平均日收益
平均每个交易日的收益百分比，等于总时间加权收益率除以有交易的天数。可以看出您平常一天的表现大致如何。
月均 %
平均月收益
所有月收益的算术平均值，只统计有交易的月份。设定月度盈利目标时，可以拿它作为现实的参考。
回撤
最大回撤（基于净值）
账户净值（余额 + 浮动盈亏）从峰值到谷底的最大跌幅，也就是从某个高点回落、到再创新高之前出现的最大亏损。回撤越低，说明风险管理越好。已计入持仓的未实现盈亏。
余额回撤
最大回撤（基于余额）
只看已平仓余额从峰值到谷底的最大跌幅，不计持仓的浮动盈亏，反映已平仓交易实际产生的回撤。由于忽略了暂时的未实现亏损，它比净值回撤更保守。
余额
净值
最高余额
峰值余额
账户净值曾经到达的最高点，也就是之后各次回撤开始之前的历史高位。对照这个数值，就知道您离自己的最好成绩还有多远。
盈利
入金
出金
历史数据质量
历史数据质量
策略测试器所用价格历史的准确程度，以报告中的声明为准。99-100% 表示测试基于真实 tick 数据；数值越低，说明有部分价格是由 K 线模拟出来的，结果也就越不可靠。
增长
+25000.44%
月度收益
月度与每日表现分析
| 年度 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | +3.80% | +22.07% | -11.01% | +4.66% | +12.95% | -5.75% | +17.41% | +11.97% | -0.05% | +6.36% | +13.51% | -3.87% | +91.61% |
| 2021 | +4.68% | +11.63% | -1.51% | +2.31% | +2.35% | +9.85% | -0.72% | +21.72% | -8.42% | +7.61% | +2.55% | +15.16% | +86.20% |
| 2022 | -1.61% | +14.28% | +2.27% | -1.43% | +12.73% | -5.75% | +19.16% | +13.59% | -4.11% | +2.56% | -2.96% | +0.46% | +56.27% |
| 2023 | +20.40% | -3.03% | +16.60% | +8.20% | +1.02% | -5.65% | +2.62% | -7.32% | +20.59% | +15.80% | +11.07% | +16.32% | +140.87% |
| 2024 | +4.88% | +12.24% | +16.44% | +25.26% | -0.59% | +2.92% | +27.58% | -9.99% | +11.47% | +14.90% | +8.36% | +5.77% | +196.10% |
| 2025 | +1.95% | -5.62% | +10.74% | +26.72% | +19.22% | +10.59% | +1.28% | +4.22% | +19.06% | -8.33% | +18.72% | +15.43% | +181.06% |
| 2026 | +19.29% | +5.24% | +17.83% | +2.96% | +9.91% | +11.22% | -1.18% | +13.22% | +15.30% | -6.50% | 0.00% | — | +124.58% |
| 合计 | +24999.48% | ||||||||||||
高级统计
详细的表现指标与分析
交易
表现指标
盈利因子
总盈利与总亏损之比。高于 1.0 说明整体是赚钱的，例如 2.0 表示每亏 $1 能赚 $2。数值越高，表现和风险管理越好。
标准差
衡量交易收益的波动程度。数值越高，结果越参差不齐；标准差越低，交易表现越稳定、越可预期。
夏普比率
将平均收益与波动率（标准差）相比，衡量经风险调整后的收益。数值越高，同样的风险换来的收益越多。高于 1.0 算良好，高于 2.0 算优秀。
夏普比率（年化）
机构投资者采用的夏普比率：净值的平均日收益除以日波动率，再折算为年化值（× √252，无风险利率取 0）。没有交易的工作日按 0% 计。历史数据不足 30 个工作日时显示 n/a。高于 1.0 算良好，高于 2.0 算优秀。上面那行普通夏普比率按每笔交易计算（与 Myfxbook 相同），两者不能直接比较。
Z 值
衡量盈亏分布有多随机的统计指标。接近 0 说明分布随机；正值或负值较大，说明盈亏有成串出现的规律（连续盈利或连续亏损），可能意味着交易结果之间存在依赖性。
期望值
平均每笔交易预计能赚（或亏）多少，以点数和货币两种单位显示。计算公式：（胜率 × 平均盈利）-（亏损率 × 平均亏损）。期望值为正，说明您的系统长期来看是赚钱的。
平均持仓期收益率
每笔交易收益的算术平均值，即所有交易收益之和除以交易笔数。可用来了解平均每个仓位的表现。
几何持仓期收益率
按复利计算的每笔交易平均收益。它考虑了收益逐笔相乘、层层累积的特性，衡量长期表现时比 AHPR 更准确，反映账户的实际增长率。
分类统计
按交易品种或策略划分的表现
| 交易 | 点数 | 盈利（$） | |
|---|---|---|---|
| 做多 | 2740 | 66722.4 | $14,179,131.08 |
| 做空 | 2168 | 36433.8 | $10,821,309.98 |
| 合计 | 4908 | 103156.1 | $25,000,441.06 |
| 品种 | 做多 | 做空 | 合计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交易 | 点数 | 盈利（$） | 交易 | 点数 | 盈利（$） | 交易 | 点数 | 盈利（$） | 盈利单（%） | 亏损单（%） | |
| XAUUSD | 2740 | 66722.4 | $14,179,131.08 | 2168 | 36433.8 | $10,821,309.98 | 4908 | 103156.1 | $25,000,441.06 | 2810 (57%) | 2098 (43%) |
交易历史与余额变化
查看已平仓交易及余额变化，或当前持仓
Smart Insights
由 AI 分析您的交易模式
- 时间加权收益率为 25000.4%，表现卓越！
- 盈利因子达 2.45，非常出色，盈利明显高于亏损。
- 每笔交易期望值 $5093.81，正期望明显，策略具备统计优势。
- 夏普比率为 5.67，风险调整后收益优异。
- 胜率 57.3% 处于健康区间，建议重点优化盈利因子。
- 近期日变化 +0.22%，请留意能否保持稳定。
- 回撤 24.11% 令人担忧，请采取更严格的风控措施。