破产风险计算器
评估您的交易系统有多大概率亏损。通过 1000 次蒙特卡洛模拟，算出破产风险和回撤风险。
系统指标
%
0%50%100%
每笔盈利交易的平均盈利
每笔亏损交易的平均亏损
盈亏比1.50
盈利大于亏损
风险参数
%
0.1%2%10%
%
5%50%95%
从初始余额算起，您能接受的最大亏损
笔数越多，风险评估越准确
结果
破产风险
0.00%
亏损 30% 余额的概率
回撤风险
0.00%
蒙特卡洛模拟（1000 次迭代）
期望值+25.00 $
单笔交易期望值
盈亏比1.50
良好
系统质量良好
期望值为正
风险等级低风险
基于破产风险百分比
单笔风险2%
保守
样本量100 笔交易
样本充足
低风险
您的交易系统风险处于可接受水平。
交易系统示例
保守型系统
胜率 50% • 盈亏比 1.5 • 单笔风险 2%
RoR：~4%
RoD：~7%
适中型系统
胜率 45% • 盈亏比 2.0 • 单笔风险 3%
RoR：~12%
RoD：~18%
激进型系统
胜率 40% • 盈亏比 1.2 • 单笔风险 5%
RoR：~35%
RoD：~42%
以 100 笔交易、50% 亏损水平计算。RoR = 破产风险，RoD = 回撤风险
了解破产风险
什么是破产风险？
破产风险是指亏掉初始余额一定百分比的概率。比如亏损水平设为 40%，算的就是亏掉 40% 初始资金的可能性。
回撤风险
回撤风险衡量的是从峰值跌到谷底的概率。和破产风险不同，它从净值最高点起算，而且在账户存续期间始终不变。
蒙特卡洛模拟
计算器会根据您输入的指标，随机组合盈利和亏损，做 1000 次蒙特卡洛模拟，得出各种不同的交易情景。
如何降低风险？
降低风险的办法：降低单笔风险（建议 1%～2%）、提高胜率、提高盈亏比，或在回撤期间缩小仓位。
关键指标公式
期望值 = 胜率 × 平均盈利 − 亏损率 × 平均亏损
盈亏比 = 平均盈利 ÷ 平均亏损
正期望值是长期盈利的前提