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Risk-of-Ruin-Rechner

Wie wahrscheinlich sind große Verluste mit deinem Handelssystem? Der Rechner ermittelt Ruinwahrscheinlichkeit und Drawdown-Risiko per Monte-Carlo-Simulation mit 1.000 Durchläufen.

Systemkennzahlen

%
0%50%100%

Durchschnittlicher Gewinn pro Gewinn-Trade

Durchschnittlicher Verlust pro Verlust-Trade

Gewinn-Verlust-Verhältnis1.50

Gewinne größer als Verluste

Risikoparameter

%
0.1%2%10%
%
5%50%95%

Maximal akzeptierter Verlust, gemessen am Startkapital

Mehr Trades = genauere Risikoeinschätzung

Ergebnisse

Ruinwahrscheinlichkeit
0.00%
Wahrscheinlichkeit, 30 % des Kontostands zu verlieren
Drawdown-Risiko
0.00%
Monte-Carlo-Simulation (1.000 Durchläufe)
Erwartungswert+25.00 $

Erwarteter Ertrag pro Trade

Gewinn-Verlust-Verhältnis1.50

Gut

SystemqualitätGut

Positiver Erwartungswert

RisikostufeGeringes Risiko

Anhand der Ruinwahrscheinlichkeit

Risiko pro Trade2%

Konservativ

Stichprobengröße100 Trades

Gute Stichprobe

Geringes Risiko
Dein Handelssystem liegt in einem vertretbaren Risikobereich.

Beispielhafte Handelssysteme

Konservatives System
Trefferquote 50 % • Gewinn-Verlust-Verhältnis 1,5 • Risiko 2 %
RoR:~4%
RoD:~7%
Moderates System
Trefferquote 45 % • Gewinn-Verlust-Verhältnis 2,0 • Risiko 3 %
RoR:~12%
RoD:~18%
Aggressives System
Trefferquote 40 % • Gewinn-Verlust-Verhältnis 1,2 • Risiko 5 %
RoR:~35%
RoD:~42%

Grundlage: 100 Trades bei einer Verlustschwelle von 50 %. RoR = Ruinwahrscheinlichkeit (Risk of Ruin), RoD = Drawdown-Risiko (Risk of Drawdown)

Ruinwahrscheinlichkeit einfach erklärt

Was ist die Ruinwahrscheinlichkeit?

Die Ruinwahrscheinlichkeit (Risk of Ruin) gibt an, wie wahrscheinlich es ist, einen bestimmten Prozentsatz deines ursprünglichen Kontostands zu verlieren. Bei einer Verlustschwelle von 40 % berechnet der Rechner zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit, 40 % des Startkapitals zu verlieren.

Drawdown-Risiko

Das Drawdown-Risiko misst, wie wahrscheinlich ein Rückgang vom Hoch zum Tief ist. Anders als die Ruinwahrscheinlichkeit wird es vom bisherigen Höchststand deiner Equity aus berechnet und bleibt über die gesamte Lebensdauer des Kontos gleich.

Monte-Carlo-Simulation

Unser Rechner führt 1.000 Durchläufe einer Monte-Carlo-Simulation aus. Jeder Durchlauf spielt ein eigenes Szenario durch: eine zufällige Abfolge von Gewinnen und Verlusten auf Basis der Kennzahlen, die du eingegeben hast.

Wie lässt sich das Risiko senken?

Du senkst dein Risiko, indem du weniger pro Trade riskierst (empfohlen: 1–2 %), die Trefferquote verbesserst, das Gewinn-Verlust-Verhältnis erhöhst oder in Drawdown-Phasen die Positionsgröße verringerst.

Formeln der wichtigsten Kennzahlen
Erwartungswert = (Trefferquote × Ø Gewinn) - (Verlustquote × Ø Verlust)
Gewinn-Verlust-Verhältnis = Ø Gewinn ÷ Ø Verlust

Ein positiver Erwartungswert ist die Voraussetzung, um langfristig profitabel zu sein

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