破産確率計算ツール
トレードシステムがどれくらいの確率で損失を出すかを評価します。1000回のモンテカルロ・シミュレーションで、破産確率とドローダウンのリスクを計算します。
システムの指標
%
0%50%100%
勝ちトレード1回あたりの平均利益
負けトレード1回あたりの平均損失
ペイオフレシオ1.50
平均利益が平均損失より大きい
リスク設定
%
0.1%2%10%
%
5%50%95%
初期資金に対して許容できる最大の損失
多いほどリスク評価の精度が上がります
結果
破産確率
0.00%
残高の30%を失う確率
ドローダウンのリスク
0.00%
モンテカルロ・シミュレーション（1000回）
期待値+25.00 $
1トレードあたりの期待値
ペイオフレシオ1.50
良好
システムの評価良好
期待値がプラス
リスク水準低リスク
破産確率をもとに判定
1トレードあたりのリスク2%
保守的
サンプル数100件の取引
十分なサンプル数
低リスク
トレードシステムのリスクは許容範囲内です。
トレードシステムの例
保守的なシステム
勝率50%・ペイオフレシオ1.5・リスク2%
RoR：~4%
RoD：~7%
標準的なシステム
勝率45%・ペイオフレシオ2.0・リスク3%
RoR：~12%
RoD：~18%
積極的なシステム
勝率40%・ペイオフレシオ1.2・リスク5%
RoR：~35%
RoD：~42%
取引回数100回、許容損失50%で計算した値です。RoR = 破産確率、RoD = ドローダウンのリスク
破産確率の基礎知識
破産確率とは
初期資金のうち、決めた割合を失ってしまう確率のことです。たとえば許容損失を40%にすると、初期資金の40%を失う確率を計算します。
ドローダウンのリスク
ピークからボトムまでの下落が起きる確率です。破産確率と違って有効証拠金の最高値を起点に計算するため、口座を運用している間ずっと同じ基準で測れます。
モンテカルロ・シミュレーション
入力した指標をもとに勝ちと負けをランダムに並べ、1000回のモンテカルロ・シミュレーションでさまざまな取引シナリオを作ります。
リスクを下げるには
1トレードあたりのリスクを抑える（1〜2%が推奨）、勝率を上げる、ペイオフレシオを高める、ドローダウン中はポジションサイズを小さくする、といった方法があります。
主な指標の計算式
期待値 = (勝率 × 平均利益) − (負け率 × 平均損失)
ペイオフレシオ = 平均利益 ÷ 平均損失
長期的に利益を残すには、期待値がプラスであることが欠かせません