Calculadora de riesgo de ruina
Métricas del sistema
Ganancia promedio por operación ganadora
Pérdida promedio por operación perdedora
La ganancia promedio supera a la pérdida promedio
Parámetros de riesgo
Pérdida máxima aceptable sobre el balance inicial
Cuantas más, más precisa es la evaluación del riesgo
Resultados
Esperanza matemática por operación
Favorable
Esperanza matemática positiva
Según el porcentaje de riesgo de ruina
Conservador
Muestra suficiente
Ejemplos de sistemas de trading
Calculado con 100 operaciones y un nivel de pérdida del 50 %. RoR = riesgo de ruina, RoD = riesgo de drawdown
Entender el riesgo de ruina
¿Qué es el riesgo de ruina?
El riesgo de ruina es la probabilidad de perder un porcentaje concreto de tu balance inicial. Por ejemplo, con un nivel de pérdida del 40 %, mide la probabilidad de perder el 40 % de tu capital inicial.
Riesgo de drawdown
El riesgo de drawdown mide la probabilidad de una caída de máximo a mínimo. A diferencia del riesgo de ruina, se calcula desde el punto más alto de tu equidad y se mantiene constante durante toda la vida de la cuenta.
Simulación de Montecarlo
La calculadora ejecuta 1000 iteraciones de una simulación de Montecarlo: crea escenarios de trading distintos con secuencias aleatorias de ganancias y pérdidas a partir de las métricas que indicas.
¿Cómo reducir el riesgo?
Para reducir el riesgo puedes bajar el riesgo por operación (se recomienda entre el 1 y el 2 %), mejorar la tasa de acierto, aumentar el ratio ganancia/pérdida o reducir el tamaño de las posiciones en los periodos de drawdown.
Un valor esperado positivo es imprescindible para ser rentable a largo plazo