Lattice Capital XAUUSD Quant Data M5
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バックテスト名
Lattice Capital XAUUSD Quant Data M5
認証
バックテスト
MetaTrader 5のストラテジーテスターによる仮想の結果で、実運用の口座ではありません。過去の価格データで戦略を再現して得られた数字で、実際の資金は動いていません。バックテストの成績には本質的な限界があり、将来の結果を保証するものではありません。
整合性チェック済み
チェック18項目中18項目に合格：取引テーブルに欠けがなく残高の計算も合っていること、そしてサマリーの数値（純利益と総利益、プロフィットファクター、ドローダウン、取引数、連勝・連敗、テスト期間）がテーブルとも互いとも一致していることを確認しました。ファイルの中身に矛盾がないことを示すもので、実運用の口座で同じ成績が出ることを示すものではありません。
情報
MetaTrader 5のストラテジーテスター
レバレッジ：1:500
テスト銘柄
テストを開始したときの銘柄と時間足です。MetaTrader 5では1つのバックテストで複数の銘柄を取引できるため、ほかの通貨ペアの取引も含まれている場合があります。すべての銘柄は「項目別統計」の銘柄別で確認できます。
口座統計
収益率
時間加重収益率（TWR）
入出金の影響を除き、トレードそのものの成績を測る指標です。エクイティカーブの日次リターンを複利で積み上げて計算するため、売買判断が生んだ実際のリターンがわかります。
絶対収益率
絶対収益率
決済済みの損益合計を、入金額と比べた収益率です。計算式は（決済済みの純損益 / 入金総額）× 100。出金は損益の計算を通じて反映されます。
平均日次リターン
平均日次リターン
取引日1日あたりの平均リターン（%）です。時間加重収益率（TWR）の合計を、取引のあった日数で割って計算します。1日あたりの標準的な成績をつかむのに役立ちます。
平均月次リターン
平均月次リターン
すべての月次リターンの算術平均です。取引のあった月全体での、平均的な月間成績がわかります。現実的な月間の利益目標を立てるのに役立ちます。
ドローダウン
最大ドローダウン（有効証拠金ベース）
有効証拠金（残高＋含み損益）が、ピークからボトムまで最も大きく下がった幅です。高値をつけてから次に高値を更新するまでの、最大の損失を表します。保有ポジションの未実現損益も含みます。ドローダウンが小さいほど、リスク管理がうまくいっていることを示します。
残高ベースのDD
最大ドローダウン（残高ベース）
決済済みの残高だけで見た、ピークからボトムまでの最大の下落幅です。保有ポジションの含み損益は含みません。決済済み取引にもとづく、実際に確定したドローダウンです。一時的な含み損を無視するぶん、有効証拠金ベースのドローダウンより控えめな数字になります。
残高
有効証拠金
最高残高
最高残高
口座の有効証拠金がこれまでに到達した最高点です。その後のドローダウンが始まる前の、過去最高値にあたります。今の成績がベストからどれだけ離れているかを把握できます。
損益
入金
出金
ヒストリー品質
ヒストリー品質
ストラテジーテスターが使った価格履歴の精度で、レポートに記載された値です。99〜100%なら、実際のティックでテストされています。それより低い場合は価格の一部をバーから擬似的に生成しているため、結果の信頼性は下がります。
収益率
+4161.24%
月次リターン
月別・日別のパフォーマンス
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | +0.07% | +0.22% | +0.00% | +0.05% | +0.00% | +1.38% | +0.30% | +0.72% | +0.21% | +0.28% | +0.12% | -0.31% | +3.07% |
| 2020 | +0.63% | +1.11% | +4.65% | +2.40% | +0.57% | +0.54% | +9.05% | +3.61% | +0.95% | +0.53% | +1.18% | +0.86% | +29.00% |
| 2021 | +1.48% | +1.01% | +0.59% | +0.77% | +0.28% | +1.76% | +0.01% | +0.77% | +0.80% | +0.39% | +0.84% | -0.07% | +8.97% |
| 2022 | +0.34% | +1.53% | +2.45% | +0.83% | +1.00% | +0.40% | +0.91% | +0.44% | +0.62% | +1.31% | +1.80% | +0.36% | +12.64% |
| 2023 | +1.82% | +0.57% | +1.34% | +0.73% | +0.68% | +0.45% | +0.15% | +0.46% | +0.46% | -0.11% | +2.43% | +1.45% | +10.90% |
| 2024 | +0.34% | +0.37% | +4.36% | +3.52% | +1.96% | +0.46% | +2.35% | +2.01% | +2.15% | +2.13% | +3.62% | +0.83% | +26.84% |
| 2025 | +1.73% | +5.19% | +4.37% | +19.32% | +8.00% | +2.71% | +3.76% | +1.55% | +8.81% | +28.60% | +7.95% | +9.42% | +157.44% |
| 2026 | +50.67% | +37.93% | +45.59% | +16.84% | +16.50% | +19.69% | +9.94% | +18.26% | +11.82% | +0.61% | 0.00% | — | +620.97% |
| 合計 | +4160.91% | ||||||||||||
詳細統計
パフォーマンスの詳細な指標と分析
取引
パフォーマンス指標
プロフィットファクター
総利益を総損失で割った値です。1.0を上回っていれば、トレード全体で利益が出ています。たとえば2.0なら、$1の損失に対して$2の利益を上げている計算です。値が高いほど、成績もリスク管理も良好です。
標準偏差
トレードごとのリターンのばらつき（ボラティリティ）を測ります。値が大きいほど結果が不安定で、小さいほど成績が安定していて予測しやすいことを示します。
シャープレシオ
平均リターンをボラティリティ（標準偏差）と比べた、リスク調整後のリターンです。値が高いほど、取ったリスクに見合うリターンを上げています。1.0を超えれば良好、2.0を超えれば優秀とされます。
シャープレシオ（年率換算）
機関投資家が使うシャープレシオです。有効証拠金の日次リターンの平均を日次のボラティリティで割り、1年分に換算します（× √252、無リスク金利は0）。取引のない平日は、リターン0%の日として数えます。平日で30日分以上の履歴が必要で、足りない場合は「該当なし」と表示されます。1.0を超えれば良好、2.0を超えれば優秀です。上の通常のシャープレシオはMyfxbookと同じくトレードごとに計算しているため、この値とは比較できません。
Zスコア
勝ちと負けの並び方がどれだけランダムかを示す統計指標です。0に近いほどランダムに分布しています。プラスまたはマイナスに大きく振れている場合は連勝や連敗が続きやすい傾向があり、勝ち負けが直前の結果に左右されている可能性があります。
期待値
1トレードあたりに見込める平均の損益で、pipsと金額の両方で表します。計算式は（勝率 × 平均利益）−（負け率 × 平均損失）。期待値がプラスなら、長い目で見て利益が出るシステムです。
平均保有期間リターン（AHPR）
1トレードあたりの算術平均リターンです。すべてのトレードのリターンを合計し、トレード数で割って求めます。ポジション1つあたりの平均的な成績がわかります。
幾何平均保有期間リターン（GHPR）
1トレードあたりの、複利ベースの平均リターンです。リターンが掛け算で積み重なる性質を反映するため、長期の成績を測るにはAHPRより正確です。口座が実際にどれだけのペースで増えているかを示します。
項目別統計
銘柄別・戦略別のパフォーマンス
| 取引 | Pips | 損益（$） | |
|---|---|---|---|
| ロング | 4014 | 18478.6 | $2,147,324.30 |
| ショート | 3742 | -54011.2 | $2,638,099.42 |
| 合計 | 7756 | -35532.6 | $4,785,423.72 |
| 通貨ペア | ロング | ショート | 合計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引 | Pips | 損益（$） | 取引 | Pips | 損益（$） | 取引 | Pips | 損益（$） | 勝ち（%） | 負け（%） | |
| XAUUSD Quant Data | 4014 | 18478.6 | $2,147,324.30 | 3742 | -54011.2 | $2,638,099.42 | 7756 | -35532.6 | $4,785,423.72 | 6669 (86%) | 1087 (14%) |
取引履歴と残高推移
決済済み取引と残高の推移、または現在の保有ポジションを表示します
Smart Insights
AIによる取引パターンの分析
- 勝率86.0%は非常に優秀です。勝てるトレードを安定して選べています。
- 時間加重収益率（TWR）は4161.2%。際立ったパフォーマンスです。
- 1トレードあたりの期待値は$617.00としっかりプラスで、戦略に統計的な優位性があります。
- ロング（86.7%）とショート（85.2%）のどちらも利益が出ており、バランスの取れた取引です。
- プロフィットファクターは1.77です。エントリーする取引の選び方に、まだ改善の余地があります。
- 直近の日次変動は+0.13%です。安定して推移するか注視してください。
- ドローダウン97.07%は要注意の水準です。より厳格なリスク管理を取り入れてください。